Ринок деривативів: економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення та їх розвиток

Монографія присвячена системному дослідженню ринків деривативів на основі світового досвіду останніх трьох десятиліть. Автор аналізує теоретичні засади функціонування ринків похідних інструментів, вивчає динаміку та структуру операцій на біржовому та позабіржовому ринках, а також досліджує стандартні й нестандартні опціони, форвардні та ф'ючерсні контракти, свопи, варанти, кредитні та погодні деривативи. Особлива увага приділена методам ціноутворення, включно з моделями Блека-Шоулса та біноміальною моделлю, та практичним аспектам застосування похідних інструментів у прогнозуванні цін базових активів. Монографія містить шість розділів, що охоплюють класифікацію деривативів, механізми їхньої дії, оцінку ризиків та сучасні тенденції розвитку ринків. Робота має високий практичний і науковий потенціал і буде корисною для трейдерів, фінансових аналітиків, спеціалістів із ризик-менеджменту, викладачів, студентів та широкого кола дослідників фінансових ринків.